В данном кратком пособии для начинающих рассмотрены передовые количественные концепции, основанные на риске, в частности практическое применение метода Монте-Карло, анализ реальных опционов, стохастическое прогнозирование и портфельная оптимизация.

Условия ведения бизнеса преисполнены неопределенностью и рисками. Когда с течением времени, в результате некоторых событий или действий неопределенность разрешается или величина риска становится известной, руководители могут внести соответствующие изменения в деловые решения и стратегии бизнеса. Анализ реальных опционов включает в себя такую модель обучения и гибкости, похожую на обладание стратегической дорожной картой, в то время как традиционные методы анализа пренебрегают этой способностью менеджмента оперативно реагировать на изменяющиеся условия, в результате чего возможна сильная недооценка некоторых проектов и стратегий, что будет приводить к неправильному выбору и принятию ошибочных решений.