Санация банков: международный опыт и российская практика

Андрюшин С.А.
,
Кузнецова В.В.
Экономика: внешняя и внутренняя динамика
Номер 7. Бум форсайтов
Санация банков: международный опыт и российская практика
Номер 7. Бум форсайтов
,
2017
Ключевые слова:
банковский сектор
,
Банк России
,
банкротство
,
вкладчик
,
капитал банка
,
кредитор
,
кредитный портфель
,
крупный банк
,
механизм bail-in
,
плохие долги
,
реструктуризация банка
,
санация банка
,
условный счет

В статье рассматриваются особенности международной и российской практики оздоровления проблемных банков, осуществляемой в двух основных формах: в форме принудительной санации крупных банков и добровольной санации неплатежеспособных, но жизнеспособных банков. На основании анализа динамики и структуры обязательств и капитала российских банков Топ-5 показывается, что в условиях продолжительного кредитного сжатия реструктуризация банковского сектора РФ возможна только через добровольный механизм санации. Напротив, превентивная принудительная санация будет восприниматься рынком как сигнал возможной скорой неплатежеспособности банка, что может стать триггером оттока кредиторов (вкладчиков) и спровоцировать финансовую нестабильность и дополнительное сжатие кредитного портфеля банковского сектора.

Banks’ Rehabilitation: International Experience and the Russian Practice

>> Скачать (PDF, 295KB)

Источники:

  1. Laeven L., Valencia F. Systemic Banking Crises Database: An Update // IMF Working Paper. 2012. N 163. P. 20.
  2. Fiscal monitor. Public Expenditure Reform: making difficult choices // IMF. 2014. April. P. 5.
  3. Gorton G., Metrick A. Securitized Banking and the Run on Repo // Journal of Financial Economics. 2010.
  4. Gabaix X., Landier A. Why has CEO pay increased so much? // Quarterly Journal of Economics. 2008. Vol. 123. N 1. Pp. 49–100.
  5. Laeven L., Ratnovski L., Tong Hui. Bank Size and Systemic Risk // IMF Staff Discussion Note. 2014. N 4. Р. 4.
  6. Acharya V., Engle R., Richardson M. Capital shortfall: a new approach to ranking and regulating systemic risks // American Economic Review. 2012. Vol. 102. N 3. Pp. 59–64.
  7. Zhou J., Rutledge V., Bossu W., Dobler M., Jassaud N., Moore M. From Bail-out to Bail-in: Mandatory Debt. Restructuring of Systemic Financial Institutions // IMF Staff Discussion Note. 2012. 24 April. N 3. Р. 4.
  8. Hagan S. Orderly and Effective Insolvency Procedures (Washington: International Monetary Fund). 1999. Pp. 66–67.
  9. Pazarbasioglu C., Zhou J., Le Lesle V., Moore M., Contingent Capital: Economic Rationale and Design Features // IMF Staff Discussion Note. 2011. N 1 (Washington: International Monetary Fund). January.
  10. Кредиторов проблемных банков пока не будут заставлять конвертировать долги в акции банков [Электронный ресурс] // Banki.ru. 2017. 10 февраля. URL: https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9536797.
  11. Обзор банковского сектора Российской Федерации [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1602.pdf.
  12. Рейтинги банков. Вклады физических лиц [Электронный ресурс] // Banki.ru. URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/?PROPERTY_ID=400.
  13. Рейтинги банков. Средства предприятий и организаций [Электронный ресурс] // Banki.ru. URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/?PROPERTY_ID=501.
  14. Рейтинги банков. Привлеченные МБК [Электронный ресурс] // Banki.ru. URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/?PROPERTY_ID=610.
  15. Рейтинги банков. Привлеченные от ЦБ РФ [Электронный ресурс] // Banki.ru. URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/?PROPERTY_ID=621.
  16. Рейтинги банков. Активы нетто [Электронный ресурс] // Banki.ru. URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/
  17. Рейтинги банков. Кредитный портфель [Электронный ресурс] // Banki.ru. URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/?PROPERTY_ID=40.
  18. Новый механизм финансового оздоровления кредитных организаций [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/Press/press_centre/events/2017-06-19.pdf

Вас также может заинтересовать:

Следить за новостями ИНЭС: