Прогнозирование результатов деятельности кредитных учреждений на базе имитационного моделирования

DOI: 10.33917/mic-3.98.2021.5-14

Целью настоящей работы является подготовка предложений по использованию для решения задач планирования и прогнозирования финансовых результатов деятельности кредитных учреждений методов имитационного моделирования. В статье решены следующие вопросы: 1) проведен анализ деятельности кредитных учреждений Российской Федерации, на основе результатов которого были выявлены  «болевые точки» – нерешенные проблемы, в том числе  управление просроченной   ссудной задолженностью; 2) обоснована целесообразность использования для разработки сценариев развития коммерческих банков методов имитационного моделирования; 3) предложен  подход на основе имитационного моделирования по установлению влияния размеров просроченной задолженности на показатели и экономические нормативы деятельности.

 

Источники:

1. ФЗ от 02.12.1990 № 395 -1 «О банках и банковской деятельности». – Доступ из справочной правовой системы КонсультантПлюс.

2. ФЗ от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 25.11.2009) «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)». – Доступ из справочной правовой системы КонсультантПлюс.

3. Инструкция Банка России № 199-И от 29.11.2019 «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией». – Доступ из справочной правовой системы КонсультантПлюс.

4. Инструкция Банка России № 183-И от 06.12.2017 «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией». – Доступ из справочной правовой системы КонсультантПлюс.

5. Положение Банка России № 242-П от 16.12.2003 «Об организации внутреннего контроля в КО и банковских группах». – Доступ из справочной правовой системы КонсультантПлюс.

6. Положение Банка России № 483-П от 06.08.2015 «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов». – Доступ из справочной правовой системы КонсультантПлюс.

7. Положение Банка России № 590-П от 28.06.2017 «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности». – Доступ из справочной правовой системы КонсультантПлюс.

8. Положение Банка России № 611-П от 23.10.2017 «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери». – Доступ из справочной правовой системы КонсультантПлюс.

9. Положение Банка России № 730-П от 24.08.2020 «О порядке формирования банками резервов на возможные потери с применением банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, требованиях к банковским методикам управления рисками и моделям количественной оценки рисков в части определения ожидаемых кредитных потерь и осуществлении Банком России надзора за соблюдением указанного порядка». – Доступ из справочной правовой системы КонсультантПлюс.

10. Указание Банка России № 4336-У от 03.04.2017 «Об оценке экономического положения банков». – Доступ из справочной правовой системы КонсультантПлюс.

11. Указание Банка России № 4927-У от 08.10.2018 «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». – Доступ из справочной правовой системы КонсультантПлюс.

12.  Указание Банка России № 4892-У от 31.08.2018 «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала». – Доступ из справочной правовой системы КонсультантПлюс.

13. Мишин Ю. В. Прогнозирование обязательных нормативов и показателей надежности кредитных учреждений //Микроэкономика. 2010. №4. С. 133-151.

14. Мишин Ю. В. Методы повышения надежности кредитных учреждений. //МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2014. №1. С. 9-16.

15. Алексеев Ю. Н. Имитационное моделирование в системе ИМИТАК

(VISUAL IMITAK): учебное пособие. М.: ГУУ, 2008. 74 с.

16. Лычкина Н.Н. Ретроспективы и перспективы системной динамики. Анализ динамики развития //Бизнес – информатика. М., 2009. № 3. С.55-67.

17. Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов: Учебное пособие. М.: Инфра -М, 2014. 254 с. 

18. Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru (дата обращения: 14.05.2021).

19. Информационный портал banki.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.banki.ru (дата обращения: 14.05.2021).

20. Официальный сайт «Росбизнесконсалтинг» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rbc.ru (дата обращения: 14.05.2021).